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两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR

两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR


王秀英 陈爽
【摘要】:文章把离散型随机变量为一维情景预设模型时线性投资组合的 CVaR 推广到风险因子服从多项分布和多维 Poisson 分布时线性投资组合的 CVaR。
【作者单位】:河北工业大学理学院
【基金】:国家自然基金资助课题(10671052)
【分类号】:F224;F830.59

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